商科类项目:根据数据驱动的金融衍生品定价模型
项目时间 2022.12.11 开课
01
适用专业
  • 计算机科学

  • 金融学

  • 经济学

  • 金融工程

  • 应用数学

02
课程设置

Lesson 1

金融市场与期权

 

Lesson 2

确定性收益定价和债券;期权价格的无套利原则

 

Lesson 3

期权定价的二叉树模型

 

Lesson 4

根据数据校正模型

 

Lesson 5

BS期权定价模型与数据拟合

 

Lesson 6

实际应用中的其他期权定价模型

03
你能获得

 推荐信

 按照要求完成课堂任务

 可获得用于网申的导师推荐信

 

 课程证明

 保质保量按时完成任务

 可获得导师签发的课程证明

 

 论文投稿

 按照要求完成论文撰写

 结果可用于国际英文会议投稿

04
授课教授

 • 加州理工学院终身讲席正教授

 • 累计发表含American Economic Review等顶级期刊在内的各类学术论文60余篇,i10指数70+,论文被引数7000+

 • 曾任Mathematical Finance等金融数学领域顶级期刊的联合主编

 • 曾参加美国国家科学基金会(NSF)注资数百万美金的研究项目

 • 研究领域包括动态合约、资产定价、金融衍生品、最优投资组合选择等

05
适合人群

 • 适用于对金融学、金融工程、经济学、应用数学、计算机科学、数据分析等方向感兴趣的学生

 • 计划申请海外名校,需要提升申请竞争力的学生

 • 对高含金量的学术推荐信有需求的学生

 • 希望提前了解意向专业,或转专业申请缺乏相关研究经历的学生

 • 希望提前适应国外教学方式,提升学习能力的学生

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